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12일 한국은행이 발표한 '2021년 7월 이후 국제금융외환시장 동향'에 따르면 국제금융시장은 델타 변이가 확산됨에 따라 투자심리가 위축됐다가 8월 들어 미국 고용지표와 기업실적에서 양호한 성적을 보이자 일부 개선되는 모습을 보였다. 이로 인해 주요 선진국 금리는 하락하고 주가는 대다수 국가에서 올랐으며 미 달러는 강세를 나타냈다.
지난달 원/달러 환율의 전일대비 변동폭은 평균 4.3원으로 전월(3.5원) 대비 확대됐다. 변동률은 0.38%로 전월(031%)보다 올랐다. 한국의 환율 변동성은 주요국 중 브라질(0.88%)에 이어 두 번째로 컸다. 영국(0.37%) 러시아( 0.35%) 일본(0.31) 미국(0.23%) 등이 뒤를 이었다.
지난 10일 달러화 대비 원화 가치는 1149.8원으로 지난달(1150.3원) 대비 2.1% 떨어졌다. 통화가치 변화율은 브라질(4.3%)과 남아프리카공화국(3.3%)에 이어 세번째로 컸다.
환율 부문에선 미 달러와 인니, 루피아를 제외하고 모든 통화에서 약세를 보였다. 미 달러의 경우 고용지표가 양호하고 유로화 약세로 인해 상대적으로 달러화가 강세를 보였다. 신흥국 통화에서 헤알화는 재정건전성 악화로 약세를 띄었으며 남아공 란드화는 외국인 투자자금 유출로 환율이 올랐다.원/달러 환율은 국내 코로나19 확산세가 지속되고 사회적 거리두기가 강화됨에 따라 상승해 7월26일 연중 최고치인 1155원/달러를 경신했으나 GDP성장률이 1분기보다 0.7% 증가할 것으로 예상되고 백신 접종률이 확대되면서 환율 상승폭이 줄었다.
원/달러 환율의 변동폭은 커졌으며 역외 투자자의 NDF(역외선물환, 만기에 계약 원금의 교환 없이 계약 선물환율과 지정환율 간의 차이만을 계약 당시 약속한 지정통화로 결제하는 파생금융상품) 매입과 외국인 원화투자자산 환헤지 관련 외화자금공급, 내외금리차 확대 등으로 41%포인트 상승했다. 통화스왑금리(3년)는 스왑레이트 상승과 국내기업, 외국인 외화자금공급 등의 영향으로 2%포인트 상승했다.
외국인 증권투자자금은 순유입 기조가 지속됐지만 주식과 채권에서 순유출량이 많아지거나 순유입액이 줄어 순유입 규모는 크지 않았다. 단기 외화차입 가산금리와 CDS프리미엄(신용부도스와프)은 낮은 수준을 유지해 안정적인 양상을 띄었다.
세부 부문별로는 주요 선진국 금리(국채 10년물)는 하락하고 신흥국 금리는 국가별로 다르게 나타났다. 미국의 경우 이달 들어 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자수가 두 자리수(10만명)이 넘고 지난달 델타 변이 비중이 93.4%까지 확대되며 금융시장 또한 위축돼 금리가 큰 폭으로 떨어졌다. 하지만 고용지표가 예상보다 높게 나와 이러한 우려를 불식하면서 하락폭이 안정됐다. 독일은 시장 심리가 반영되는 산업생산지수와 ZEW(경기기대지수)가 3개월 연속 떨어진 영향으로 금리도 하락했다.
주가는 선진국과 신흥국 전반에서 상승세를 보였으나 일부 국가에서는 재정건전성과 기업규제 강화로 주가가 하락했다. 미국은 지난 7월~8월10일 사이 발표한 S&P500지수 관련 437개 기업 가운데 86%가량이 주당순이익 예상치를 상회해 2008년 이후 최고 수준을 기록했다. 터키와 인도도 각각 경기회복 기대가 반영되고 외국인 주식투자자금이 유입돼 주가가 올랐으며 남아프리카공화국은 원자재가격이 3개월 연속 상승하며 주가를 끌어올렸다.
하지만 경제활동 제한, 재정건전성 악화와 기업규제 강화 정책 등 정부의 영향으로 일본과 브라질, 중국은 주가가 떨어졌다.