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금융감독원이 최근 환율 변동성 확대에 따른 보험권 리스크 점검에 나섰다. 보험사들의 해외투자와 환헤지, 달러보험 판매 과정에서 발생할 수 있는 잠재 위험을 사전에 관리하겠다는 취지다.
금감원은 10일 서울 생명보험교육문화회관에서 서영일 보험담당 부원장보 주재로 '외환시장 관련 보험권 간담회'를 열었다고 밝혔다. 이날 간담회에는 삼성생명, 한화생명, 교보생명, 신한라이프, 미래에셋생명, 메트라이프생명, AIA생명 등 생명보험사와 삼성화재, DB손해보험, 현대해상, KB손해보험, 메리츠화재, 흥국화재, 코리안리 등 손해보험사 14곳의 최고재무책임자(CFO)와 보험협회 관계자 등이 참석했다.
이번 간담회는 최근 환율 변동성이 커지면서 금융시장 불확실성이 확대된 데 따른 것이다. 보험사는 장기 자산운용을 위해 해외채권, 대체투자 등 외화자산을 보유하고 있다. 환율과 글로벌 금융시장 변동성이 커질 경우 외화유동성, 환헤지 비용, 자산 건전성 등에 부담이 생길 수 있다.
서 부원장보는 이날 보험권도 외환시장 변동성 확대에 철저히 대비해야 한다고 강조했다. 먼저 해외 신규투자는 각 보험사의 건전성과 유동성에 미치는 영향을 종합적으로 고려해 추진해야 한다고 당부했다. 특히 환율 추가 상승 기대감에 기반한 무분별한 환투기성 외화 포지션 확대는 억제할 필요가 있다고 했다.
환헤지 파생상품 만기 관리도 주요 당부사항으로 제시했다. 환헤지 파생상품 만기가 특정 시점에 몰릴 경우 환율 변동성을 키우거나 차환 리스크로 이어질 수 있는 만큼 만기 분산이 필요하다는 설명이다.
해외 사모대출펀드 등 대체투자에 대해서는 글로벌 시장 경색 시 자산 부실 우려가 있는 만큼 충분한 손실흡수능력을 확보해야 한다고 주문했다. 해외투자 확대 과정에서 환율뿐 아니라 기초자산 부실 가능성까지 함께 점검해야 한다는 의미다.
달러보험 판매와 관련해서는 소비자 보호 강화를 당부했다. 금감원에 따르면 달러보험 초회보험료는 올해 1~3월 월평균 2335억원에서 4월 1528억원, 5월 1124억원으로 감소세를 보이고 있다.
다만 환율 변동성이 다시 확대되는 상황에서 소비자가 달러보험을 '환테크' 상품으로 오인할 경우 불완전판매 등 소비자 피해가 발생할 수 있다는 우려가 나온다. 금감원은 보험사가 달러보험 판매 과정에서 환율 변동 위험 등을 충분히 안내하고, 소비자에게 적합한 상품인지 확인하는 적합성 원칙 준수 여부를 엄격히 관리해야 한다고 강조했다.
금감원 관계자는 "시장 변동성이 다시 확대될 가능성에 대비해 보험회사별 외환리스크 관리 현황을 면밀히 들여다볼 것"이라며 "외화유동성 등을 중심으로 스트레스테스트를 실시해 보험사의 위기 대응 능력을 높여 나가겠다"고 말했다.
