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금융당국이 날로 진화하는 자본시장 불공정거래 행위를 신속하게 발견·분석해 초동 대응을 강화하는 데 AI(인공지능)를 적극 활용한다. 금융위원회와 한국거래소는 주가조작, 금융감독원은 가상자산 범죄 단속에 AI 활용을 집중한다.
2일 금융위에 따르면 다음날부터 주가조작과 같은 불공정거래 행위에 대한 초동대응 기능을 강화하기 위해 한국거래소의 '사이버 이상거래 탐지 AI 시스템'이 가동된다.
AI와 인간의 협업… '탐지·분석·점검·적발'
최근 온라인 게시판, SNS(사회관계망서비스), 유튜브 등의 사이버 공간에서 허위 사실을 유포하거나 선매수한 종목을 추천해 주가에 부당한 영향을 미치려는 시도가 증가하고 있다는 분석이다.불공정거래를 조기에 적발하기 위해서는 이러한 사이버 정보를 분석한 뒤 신속하게 대응하는 것이 중요한 만큼 방대한 정보량을 사람이 일일이 확인하는 것은 현실적인 어려움이 있다.
지난해 7월9일 금융위·금감원·거래소가 발표한 '자본시장 불공정거래 근절 실천방안'에 따라 거래소는 사이버상의 정보를 신속·정확하게 분석할 수 있는 AI 기능을 탑재한 시스템을 구축했다.
새 시스템은 금융위·금감원·거래소의 '주가조작 근절 합동대응단'에 설치된다. 거래소 감시체계는 '개인 기반'으로 전환하고 시장감시시스템에 AI를 적용한다. 지급정지, 과징금, 금투상품 거래·임원선임 제한명령 등 행정제재에 적극 활용한다. 상장폐지 제도개선을 통해 부실 상장사는 적시 퇴출한다.
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해당 시스템은 과거에 이상거래 가능성이 있다고 분류된 종목들의 온라인 게시글, 스팸문자 신고 내역, 유튜브 영상 등과 주가 상승 데이터 등을 AI가 종합 학습하고 분석해 개발됐다.
AI는 학습을 통해 생성한 객관적인 판단 지표를 기준으로 사이버 정보 동향을 감시하면서 상장종목들을 점수화 하고 점수가 높은 종목을 자동 탐지한다. 담당자는 AI가 탐지한 종목을 참고해 해당 종목과 관련된 이상거래를 점검한 뒤 필요시 정밀 분석 절차에 착수한다.
금융위 관계자는 "AI 시스템이 가동되면 보다 다양한 사이버 정보를 효율적이고 빠르게 분석해 이상거래에 신속 대응할 수 있을 것"이라고 기대했다.
'가상자산 혐의거래' 분석해 범죄 입중한다
금감원은 가상자산 불공정거래 조사를 위한 매매분석 플랫폼인 VISTA(비스타)를 내부인력으로 자체 구축해 적용 중이다. 앞으로 단계별 성능개선을 통해 혐의거래 분석 및 입증의 핵심 도구로 활용하겠다는 방침이다.비스타는 대용량 데이터 분석, 이상매매 지표 자동 산출, 매매양태 시각화 기능 등을 탑재한 파이썬 기반 매매분석 시스템이다.
금감원은 API(애플리케이션 프로그램 인터페이스)를 통한 초빈도 매매 등 가상자산 불공정거래가 갈수록 지능화되고 있어 이에 대응하고자 최근 분석 플랫폼의 성능 향상 및 AI 알고리즘을 적용한 플랫폼 고도화도 추진 중이다.
지난달 고성능 CPU와 GPU를 탑재한 서버 2대를 추가 도입해 연산자원 공유 및 데이터 분산처리를 통한 AI 알고리즘 적용의 토대도 마련했다.
현재 적용 중인 '혐의구간 자동적출 알고리즘'은 1단계다. 조사원이 데이터 분석을 거쳐 수작업으로 식별하던 시세조종 혐의구간을 자동 탐지하는 알고리즘을 자체 개발했고 이를 이상매매 탐지 및 혐의사건 적발에 적용한다.
해당 알고리즘은 '이동구간 격자탐색'을 통해 혐의자의 거래기간을 여러 개의 세부 구간으로 분할한 뒤 모든 구간에 자동으로 이상매매 탐색을 실행한다.
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금감원 관계자는 "이를 통해 혐의자에 의한 시세조종 횟수 및 기간(수 초~수 개월)에 관계없이 시세조종이 발생한 모든 혐의구간 적출이 가능하다"며 "최근 도입한 고성능 GPU를 활용해 대용량 데이터를 병렬 처리, 수십만 개 이상의 초 단위 구간도 신속히 분석한다"고 강조했다.
금감원은 가상자산 불공정거래를 조기에 발견하고 신속한 사건 처리를 위해 연내 AI 분석 기능을 단계적으로 확대할 예정이다.
이준호 금감원 조산조사국 팀장은 "2단계는 공모에 의한 조직적인 시세조종에 대응해 혐의계좌군 자동적출 기능(군집화 알고리즘 적용)을 개발할 것"이라며 "3단계는 수천 개 종목의 가상자산 이상거래 관련 텍스트 등을 종합 분석할 수 있도록 가상자산에 특화된 분석기능(오픈소스 기반의 대규모 언어모형(LLM) 활용)을 개발할 것"이라고 설명했다.
이어 "4단계는 혐의자의 온체인 데이터 및 자금 거래를 분석해 추가 추적이 필요한 부분을 제시하는 추적지원 시스템(네트워크 그래프 모형 기반)을 구축한다"고 덧붙였다.
